Analiza i predviđanje finansijskih podataka

Sažetak predmeta:

Kurs daje pregled osnovnih statističkih tehnika koji se koriste za analizu i predviđanje finansijskih podataka. Na kursu će studenti razumeti osnovna svojstva finansijskih vremenskih serija, analizirati pojedinačne modele vremenskih serija koji objašnjavaju i predviđaju prinose na finansijskim tržitima, produbiti ove modele kroz pojedinačnu i vektorsku regresionu analizu i, konačno, ovladati i osnovnim empirijskim modelima volatilnosti.

Kurs se zasniva na dva osnovna principa – 1) razumevanje koje statističke tehnike su odgovarajuće za primenu u konkretnom primeru; 2) kako ih primeniti da bi dobili informacije koje su nam potrebne za poslovanje i/ili istraživanja. Značajan deo kursa stoga predstavlja praktičan rad sa podacima u odgovarajućim statističkim softverima. Naoružani sa ovim znanjem studenti će po oslušanom kursu biti spremni za samostalan rad na data intenzivnim projektima u finansijskoj i drugim industrijima, kao i za dalji naučni rad.  

Osnovna literatura:

R. S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley–Interscience Probability and Statistics (2010).

M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 5th Edition, Wiley (2017).

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije